报 告 人：孟江华，凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司CTO

报告时间：2023年12月7日 下午17：00-18：00

报告地点：本部览秀楼105学术报告厅

报告摘要：伦敦同业拆借利率（LIBOR）是国际金融市场最重要的基准参考利率，曾在全球逾百万亿美元金融市场中有着巨大的影响力。2008年金融危机后，随着Libor利率操纵案的爆发，全球金融市场开始了Libor利率替换的进程，截至2023年6月底，Libor利率已经被SOFR、SONIA、ESTR等新基准利率所替代。为避免步Libor的后尘，更有效的防范人为利率操控，新基准利率引入了基于隔夜利率的Look back、Backward shift、Last reset等新的利率计算规则。

本次报告将介绍Libor这一全球重要基准利率的替换过程，分析基准替换对市场的影响，并讲解新基准利率引入的几种新的利率计算规则的设计思想和详细算法。

报告人简介：

孟江华，凯美瑞德（苏州）信息科技股份公司CTO。1999年毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位；2006年毕业于清华大学计算机系，获博士学位。主要从事金融市场投资交易及风险管理系统研发工作，聚焦于投资全流程管理、交易定报价与风险计量、会计准则、监管合规等相关领域的研究。先后参与并完成中国债券市场收益率曲线、公允价格及指数等官方系统，中国建设银行、国家开发银行、邮储银行等多家大型金融机构的投资相关系统构建项目。主持研发了资金交易管理、定报价与风险计量、投资业绩分析等多款专业软件产品。江苏省“双创”人才，工信部下属长三角金融信创联合攻关基地资深专家，研发成果获得多项软件著作权和发明专利。