课程编号:563586
课程中文名称:期权定价的数学模型和方法
课程英文名称:Mathematical modeling and methods for option pricing
课程性质: 专业课 学分: 3 总学时: 54
课程负责人:岳兴业
小组名单:钱晓松
面向对象:金融工程、金融数学硕士生、博士生
预备知识:偏微分方程
课程学习目的与要求:
通过该课程的学习,要求学生掌握基于市场无套利假设,利用对冲原理对期权等金融衍生物进行定价的理论及相应的定性、定量分析方法。
主要内容与学时安排:
1. 金融衍生物简介 (3学时)
2. 无套利原理 (3学时)
3. 期权定价的离散模型-二叉树方法 (6学时)
4. 布朗运动及Ito公式 (6学时)
5. 欧式期权定价-连续时间模型 (6学时)
6. 美式期权定价-连续时间模型 (9学时)
7. 多资产期权 (6学时)
8. 奇异期权 (6学时)
9. 利率衍生物(6学时)
10. 隐含波动率(3学时)
考试形式:
闭卷考试。
总评成绩构成:期末60%,平时40%(到课情况和完成作业情况)。
主要参考文献:
1. 姜礼尚,期权定价的数学模型和方法,第二版,高等教育出版社,2008
2. 姜礼尚,徐承龙,任学敏,李少华. 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析,高等教育出版社,北京,2008年。