课程编号：563507

课程中文名称：金融计算与模拟

课程英文名称：Numerical methods and simulation in Finance

课程性质： 专业课           学分：3      总学时 54 

课程负责人：岳兴业

小组名单：钱晓松

面向对象：金融专硕

预备知识：微积分、线性代数、概率论

课程学习目的与要求：

本课程学习Matlab的基本操作，结合Matlab实验，掌握数值分析的基本理论和方法，学习离散时间期权定价的二叉树方法，学习期权定价的确定性模拟方法和蒙特卡洛随机模拟方法。

主要内容与学时安排：

1.   Matlab简介 （9学时）

2.   数值分析基础：线性与非线性方程（组）求解，插值逼近，数值积分与蒙特卡洛方法 （15学时）

3.   数值优化（6学时）

4.   微分方程差分方法 （6学时）

5.   离散时间期权定价的二叉树、三叉树方法（6学时）

6.   期权定价的蒙特卡洛方法 （6学时）

7.   期权定价的有限差分方法 （6学时）

考试形式：

闭卷考试。

总评成绩构成：期末60％，平时40％（到课情况和完成作业情况）。

主要参考文献：

1. Paolo Brandimarte, Numerical methods in finance and ecomomics - A Matlab-based introduction. 2nd Edition, Wiley & Sons, 2006