课程编号:563567
课程中文名称:金融统计
课程英文名称:Financial Statistics
课程性质:专业课 学分:3 总学时:54
课程负责人:汪四水
小组名单:钱晓松
面向对象:金融专业硕士一年级研究生
预备知识:概率统计,金融学
课程学习目的与要求:
掌握常用统计方法,结合SAS软件,对金融数据进行相应的统计分析。
主要内容与学时安排:
1. SAS基础与常用过程(6课时)
2. 统计分析工作流程及SAS实例(3课时)
3. 金融市场数据的特点(3课时)
4. 线性回归分析(12课时)
5. Logistic回归分析(3课时)
6. 主成分析与因子分析(6课时)
7. 判断分析(6课时)
8. 时间序列分析(15课时)
考试形式:
闭卷考试
总评成绩构成:期末60%,平时40%(上课情况和完成作业情况),大部分课后作业要求上机操作完成,少部分需要提交专门的作业本,平时检查。
主要参考文献:
1. 姚志勇,SAS编程与数据挖掘商业案例。北京:机械工业出版社,2010
2. 宋军,张宗新,金融计量学:基于SAS的金融实证研究。北京:北京大学出版社,2009
3. [美]Ruey S.Tasy著,王远林,潘家柱译,金融时间序列分析(第3版),北京:人民邮电出版社,2012
4. 王学民,应用多元分析(第3版)。上海:上海财经大学出版社,2009
5. 天软软件平台