课程编号：563592

课程中文名称：金融工程实验

课程英文名称： Experiments on Financial Engineering

课程性质：专业课                  学分：3           总学时：54                                课程负责人：钱晓松

小组名单：王过京、岳兴业、袁先智、禹久泓、李丹丹

面向对象：硕士研究生（专业硕士、学术硕士）

预备知识：金融工程原理，金融统计，金融计算与模拟

课程学习目的与要求：

金融工程是一个理论和实践相结合的综合性学科，本课程将基于深圳市天软科技提供“金融工程平台”系统及数据进行实验教学，提高同学们利用所学的知识解决实际问题的能力，掌握利用市场数据对于进行金融衍生品定价、投资组合风险管理、投资策略的验证和跟踪、跨市场套利方法设计、检验等具体问题进行分析处理和实证分析的方法。

主要内容与学时安排：

     一．TSL语言基本用法（16课时）

1. 语言概述及基础知识（3课时）

2. 流程控制语句（6课时）

3. SQL语法支持（7课时）

     二．天软实验平台的使用（20课时）

1. 平台基本介绍（3课时）

2. 证券相关函数（6课时）

3. 系统相关函数（5课时）

4. 平台函数（6课时）

     三．实验设计（12课时）

1. 金融衍生品定价（3课时）

2. 套利方法设计（6课时）

3. 投资策略的验证和跟踪（3课时）

     四．学生实践项目（6课时）

考试形式：

分组项目设计综合评分

主要参考文献：

     1.TSL语言手册以及函数详细说明，讲义，深圳天软公司，2013年。

     2. 丁鹏著，量化投资，电子工业出版社，2012年。