信用风险估值调整（CVA）学术讨论会
（2010年5月13日）
目的：这次金融危机后，交易对手风险（counterparty risk） 已受到业界的广泛关注，根据金融机构风险管理的需要以及金融监管部门的要求，深入贯彻信用风险的估值调整已成为当前金融业界面临的重要课题。本次讨论会将分别从金融实务和金融数学理论的不同角度,论述研究CVA的动态和进展。
8：30 ～ 9：45 毛志强 （Dr . Frank Mao ）
Importance and Computation of CVA
9:45 ~ 10:00 茶歇
10：00 ～ 11：00 姜礼尚，魏嵬
One factor models of CVA for credit default swaps
地点：18新利体育
红楼报告厅 115
报告人介绍
毛志强, 英国伦敦大学工程博士。
1996年开始在金融业工作，曾在伦敦风险咨询公司，东京三菱国际银行和德意志银行工作，从事证券定价，风险管理和复合衍生产品等工作，2001年到2008年8月在商坦德银行集团金融市场部任债券衍生产品部经理，高级金融分析师，现任汇丰银行总部（伦敦）产品控制部衍生产品分析部主任，主管衍生产品交易资格审查，同时兼任18新利体育
金融工程研究中心客座教授。多次在Risk, ICBI 等国际会议和大学作有关学术报告和培训班主讲，与他人合著专著 “Equity Derivatives: Theory and Applications” 。
姜礼尚 同济大学风险管理研究所所长
魏嵬 同济大学研究生